【多选题】
1、（2021年）甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.60和0.80，每股市价分别为5元和10元，股票的数量分别为1000股和2000股，假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中，正确的有（　）。
A.风险收益率为7.6%
B.无风险收益率为4%
C.市场风险溢酬为10%
D.证券资产组合的β系数为0.76
E.必要收益率为8.56%

正确答案：BDE
答案解析
无风险收益率即短期国债的利率，即4%，因此选项B正确；市场风险溢酬＝市场组合收益率－无风险收益率＝10%－4%＝6%，因此选项C错误；X股票比例＝（5×1000）/（5×1000＋10×2000）＝20%，Y股票比例＝（10×2000）/（5×1000＋10×2000）＝80%，证券资产组合的β系数＝20%×0.60＋80%×0.80＝0.76，因此选项D正确；证券资产组合的风险收益率＝0.76×6%＝4.56%，因此选项A错误；证券资产组合的必要收益率＝4%＋0.76×6%＝8.56%，因此选项E正确。

考察知识点
资本资产定价模型